Negociação de opções antes dos ganhos

Ganhar dinheiro comercializando os anúncios de ganhos.
Se você assistir a mídia de notícias financeiras, verá como as versões de ganhos funcionam. É como o grande jogo no domingo; vem com horas, e às vezes dias, de especialistas sem fim fornecendo suas previsões de como os números serão, e outros especialistas fornecendo suas estratégias de como investir ou negociar com base nas notícias. Alguns diriam que é a mídia superestimada no seu melhor e, se você assistir à interminável onda de gráficos e música "ganhos no centro", é difícil argumentar.
De acordo com a CNBC, o percentual de empresas S & P 500 que superaram a previsão de lucro no primeiro trimestre de 2012 foi superior a 70% e, segundo o Bespoke Investment Group, a média de um dia para essas ações foi de 0,47%. Correr o risco de ganhar apenas metade de um por cento pode não parecer valer a pena, especialmente depois que os impostos sobre ganhos de capital de curto prazo são subtraídos, mas os investidores sabem que o estoque médio não é o tipo de ação que eles buscam. Em vez disso, eles estão procurando por uma ação como a da Apple, que subiu US $ 50 no dia seguinte ao anúncio de lucros inesperados. Isso representou um ganho de quase 9% em relação ao dia anterior.
A realidade é muito diferente. Primeiro, para cada um desses grandes ganhos, há ações que sofrem grandes perdas. A Riverbed Technology teve uma perda de 28,75% de seu valor de mercado e a Allscripts-Misys perdeu mais de 35% desde janeiro, mas mesmo essas perdas catastróficas não são o motivo pelo qual muitos investidores optam por ficar longe de anúncios de lucros. Só porque uma empresa divulga um anúncio de resultados positivos, isso não significa que suas ações vão subir. Todo trader pode contar histórias de grandes prejuízos com base no que parecia ser uma impressionante divulgação de resultados.
Para aqueles que desejam negociar anúncios de ganhos, a melhor estratégia é não tentar fazer tudo ou nada. Não procure a grande pontuação, mas procure obter um pedaço dos ganhos, de modo que, se a negociação não seguir seu caminho, você também estará apenas incorrendo em uma parte da perda.

Negociação de opções antes dos ganhos
Opções Oportunidades com Volatilidade de Ganhos.
Esta é a Parte I de uma série educacional em duas partes sobre opções de negociação usando os dados e serviços do WhisperNumber's Whisper Reactor. Um Whisper Reactor é uma empresa que tem mais probabilidade de ver uma reação positiva ao preço quando bate o número do sussurro, e vê uma reação negativa ao preço quando sente falta do número do sussurro. As empresas 'whisper reactor', e o esperado movimento de preços após a divulgação dos resultados, estão disponíveis para os assinantes do serviço Whisper Reactors.
OPÇÕES PARA EVENTOS DE GANHOS.
investidores e comerciantes.
com menor risco "
Cenário # 1: XYZ informa + 13 centavos em 24 de outubro batendo o número de sussurros em 2 centavos. O estoque sobe em 5 dias para US $ 71, e nossa ligação está sendo negociada por US $ 5,00. Se conseguirmos vender a ligação por US $ 5,00, dobramos nosso dinheiro. Nós poderíamos ter nossos lucros aqui se pudermos, porque a ação já excedeu o movimento médio esperado em apenas 5 dias (+ 9,2% real vs. 4,2% esperado em 10 dias).
Cenário nº 1: Compramos 2 contratos de US $ 55 por US $ 1 cada, para um investimento total de US $ 200 (excluindo comissões). A XYZ se desvaloriza para US $ 61 antes do lançamento dos resultados do dia 24 de outubro e os 55 postos estão sendo negociados por US $ 1,50. Um investidor poderia ter lucro aqui nas opções com um ganho de 50%. Mas, vamos olhar para o que poderia acontecer se ela permanecesse no comércio através do evento de ganhos. Se XYZ relatar + 8 centavos (contra o número de sussurros de + 11-centavos), o estoque poderia rapidamente atingir uma queda similar em tamanho à sua expectativa de "10-dia Reator" de -9,3%. Suponha que o estoque caia para US $ 56 dentro de 2 dias após o relatório. Com pouco mais de 3 semanas até o vencimento, os puts de US $ 55 podem ser negociados por até US $ 2 ou US $ 3, dependendo da volatilidade. Mesmo que as opções não tenham sido "in-the-money", elas ganharam um valor significativo por causa da possibilidade de que pudessem antes da expiração. Um investidor poderia ter lucro com essas opções e obter um ganho de até 300% por contrato.
Kevin Cook foi um criador de mercado de câmbio por 9 anos antes de assinar com o Optionshouse Options News Network como um instrutor de opções e analista de mercado. Ele estudou filosofia na faculdade e queria ensinar, mas acabou no pregão de uma bolsa de mercadorias, onde aprendeu trading e derivativos do zero.

Comprando Straddles em ganhos.
Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório trimestral de ganhos, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados.
A estratégia aqui é comprar o straddle duas a três semanas antes dos ganhos. É necessário um movimento significativo dos preços para que um straddle ganhe dinheiro e, no caso do lucro, há três eventos que podem ocorrer durante esse período, que podem criar movimentos de preço suficientes para gerar lucro.
Antes dos ganhos, a excitação é abundante e o preço das ações subjacentes pode subir ou descer antes dos ganhos reais devido ao aumento da especulação. Às vezes, o preço pode se mover tanto que você pode sair da posição com um pequeno lucro sem incorrer em ganhos.
Imediatamente após o anúncio de resultados, o preço das ações pode frequentemente variar entre 3% e 5%, dependendo do relatório. Movimentos de 5% a 10% são raramente, mas não incomuns. Raro é o caso quando o preço das ações permanece inalterado.
Um terceiro evento, improvável, mas não impossível, é o aviso de lucro que pode ser emitido algumas semanas antes do relatório de lucros. Grandes movimentos descendente são típicos após tais advertências e geralmente são grandes o suficiente para permitir uma saída lucrativa.
A menos que você esteja muito certo de que a diferença para cima ou para baixo após o relatório será enorme, nunca compre o straddle apenas um dia antes dos ganhos, pois é o momento em que os prêmios das opções com dinheiro aumentam o lance muito alto devido ao aumento antecipação. Faça sua lição de casa e busque empresas anunciando ganhos com duas a três semanas de antecedência. Procure por ações que exibam um histórico de movimentos de gap durante os ganhos, examinando o gráfico de preços históricos.
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Opção de negociação transita durante as liberações de lucros.
Opção investidores têm uma capacidade única de lucrar no mercado, não importa qual direção um preço de ações se move. Um straddle é um ótimo exemplo desse tipo de estratégia. Um straddle é neutro de mercado, o que significa que funcionará igualmente bem em mercados de baixa ou alta. Esses negócios têm uma probabilidade extremamente baixa de perda máxima e podem obter grandes retornos se o preço de uma ação se movimentar muito.
[VIDEO] Opção de negociação transita durante as liberações de lucros.
Às vezes as ações se movimentam muito inesperadamente e outras vezes podemos prever essa volatilidade. Um desses períodos previsíveis de volatilidade segue imediatamente os anúncios de lucros. Isso acontece a cada trimestre e as notícias podem afetar drasticamente o preço de uma ação. No vídeo de hoje, usaremos um estudo de caso específico para usar uma opção no dia anterior ao lançamento dos resultados do Google.
Para que um straddle seja bem-sucedido, o preço de uma ação precisa fazer um grande movimento para cima ou para baixo. O “straddle” significa que você está comprando duas opções, uma call e uma put, com os mesmos preços de exercício. Imagine que você esteja “abrangendo” as duas metades da folha da cadeia de opções. Um straddle é mais freqüentemente inserido com os preços de strike do dinheiro.
No exemplo para o GOOG, o preço da ação atualmente é de US $ 390 por ação, e as chamadas de preço de exercício e de 390 unidades custam um total combinado de US $ 45 por ação ou US $ 4.500 para comprar.
Se imaginássemos manter o straddle até a expiração, o estoque teria que se mover pelo menos US $ 45 em uma direção ou outra para alcançar o ponto de equilíbrio. Embora este artigo seja sobre straddles de curto prazo, às vezes comprar um straddle com uma data de expiração longa pode ser uma estratégia eficaz. Você pode aprender mais sobre a opção de longo prazo aqui.
Isso pode parecer um pouco incomum para comprar uma chamada e uma put ao mesmo tempo. Os novos operadores geralmente assumem que os ganhos de uma das opções serão compensados ​​pelas perdas no outro. Isso é verdade até certo ponto, no entanto, eventualmente, as perdas da opção perdida serão ultrapassadas pelos ganhos da opção vencedora.
Por exemplo, imagine que a ação irrompe para cima; a chamada começará a ganhar valor enquanto a put perde valor. Enquanto o call ganhar mais que o put, o straddle será lucrativo. Isso também é verdade em sentido inverso se a ação começar a perder valor. Como as duas opções são longas, elas só podem perder o que foi investido originalmente, enquanto o lado vencedor ainda mantém a possibilidade de lucros ilimitados.
Como é necessário um movimento tão grande para se tornar lucrativo, é mais provável que o negócio conclua com uma pequena perda. No entanto, como o potencial de alta das opções longas é teoricamente ilimitado, um operador de straddle está contando com ganhos muito maiores para compensar os perdedores mais frequentes.
[VIDEO] Opção de negociação entre os releases de ganhos, parte 2.
Negociar durante um anúncio de lucros garante uma alta probabilidade de volatilidade e preços de opções inflacionados. Estas são as oportunidades de compensação e os riscos do straddle de ganhos. Se a ação se movimentar muito, o straddle provavelmente lucrará, no entanto, se a ação não se mover o suficiente, a deflação nos preços das opções após o anúncio criará uma perda.
Esses riscos e oportunidades de compensação não são surpreendentes e a maioria dos traders de straddle de curto prazo antecipam mais negociações perdedoras do que as vencedoras. A lucratividade de longo prazo repousa sobre as liberações de ganhos atípicos em que a ação se movimenta de forma significativa e os grandes lucros podem ser acumulados. No estudo de caso do último artigo, ilustramos um straddle no GOOG que custa US $ 45 por ação ou US $ 4.500 no total. Se assumirmos que a posição foi mantida até a expiração, isso significa que as ações teriam que movimentar pelo menos US $ 45 por ação para cima ou para baixo para alcançar o ponto de equilíbrio.
Calcular o intervalo de vencimento até mesmo é uma maneira razoável de estimar o quanto a ação precisa se mover para compensar a deflação nos preços das opções após um anúncio de lucros. Nesse caso, as ações não se moveram o suficiente para tornar o negócio lucrativo e qualquer possível comerciante de straddle agora se depara com duas alternativas para sair da posição.
1. Vender para sair do straddle imediatamente.
Os preços das opções caíram no dia seguinte ao anúncio dos resultados e, atualmente, as 390 chamadas valem US $ 13,30 por ação e as 390 opções valem US $ 20 por ação. O valor total do straddle é de US $ 33,30 por ação ou US $ 3.330 dólares por straddle. Como essa é uma ação negociada de forma ativa, não deve haver problemas em vender para sair do straddle e passar para uma nova oportunidade.
2. Deixando uma perna do straddle aberto para especulação.
Os preços para esta ação subiram para o lado negativo e, se a sua análise indicar que há mais oportunidades dentro da nova tendência de baixa nas próximas semanas, você pode optar por deixar a opção de venda prolongada enquanto a chamada é encerrada. Não há obrigação para o comprador de straddle ter que sair de ambos os lados ao mesmo tempo.
Você pode optar por & quot; leg leg & # 8221; do spread vendendo um lado antecipando que o outro lado vai melhorar em valor antes do vencimento.
As opções fornecem alternativas que podem ser usadas conforme os eventos do mercado se desdobram. Um longo straddle é um bom exemplo de como um spread pode ser modificado e convertido de uma posição neutra para o mercado em uma posição definitiva que pode continuar a lucrar se o mercado continuar em tendência. É importante notar que este é apenas um uso para a estratégia de negociação straddle. Você pode aprender mais sobre a negociação de straddles a longo prazo aqui. Além disso, os corretores mais tolerantes ao risco podem transformar o tradicional longo straddle em uma posição vendida que irá lucrar com a deflação nos preços das opções após grandes anúncios. Você pode aprender mais sobre straddles curtos aqui.
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Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco exclusivo de um Exchange Traded Fund (ETF) antes de investir. Os ETFs alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade por meio do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. O desempenho desses fundos provavelmente será significativamente diferente de seu benchmark em períodos de mais de um dia, e seu desempenho ao longo do tempo pode, na verdade, ser o oposto de seu benchmark. Os investidores devem monitorar essas participações, de acordo com suas estratégias, com a mesma freqüência que diariamente. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o ETF e deve ser obtido junto ao emissor. O prospecto deve ser lido com atenção antes de investir.
Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo mútuo antes de investir. Os fundos mútuos estão sujeitos a flutuações de mercado, incluindo o potencial de perda de principal. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e está disponível no emissor. O prospecto deve ser lido com atenção antes de investir.
As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre os riscos associados às opções podem ser encontradas fazendo o download das Características e Riscos das Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da The Options Clearing Corporation, ou ligando para a Options Clearing Corporation em 1-888-OPTIONS.

Um guia do comerciante para ganhos.
O potencial para uma ação se mover em resposta a um relatório de lucros pode criar oportunidades de negociação ativas.
Ações de Opções de Negociação.
Ações de Opções de Negociação.
Ações de Opções de Negociação.
Ações de Opções de Negociação.
Em 9 de janeiro de 2017, a temporada de resultados do quarto trimestre de 2016 começou oficialmente. A temporada de ganhos, que geralmente dura algumas semanas a cada trimestre, é um período em que a maioria das empresas públicas dos EUA divulga relatórios de ganhos.
Não há muito mais que tenha impacto sobre ações, como quando uma empresa reporta ganhos. Devido ao potencial de oscilações de preços relativamente grandes, os retornos dos investidores podem ser fortemente influenciados pela forma como o relatório de lucros de uma empresa é recebido pelo mercado. Não é incomum que o preço de uma ação aumente ou diminua significativamente imediatamente após um relatório de lucros. Esse potencial para uma ação se movimentar em grande quantidade em uma determinada direção em resposta a um relatório de lucros pode criar oportunidades de negociação ativas.
Veja como você pode considerar a incorporação da temporada de ganhos em sua estratégia.
Faça sua previsão.
Antes de considerar como você pode negociar uma ação em torno de um anúncio de ganhos, você precisa determinar em que direção você acha que a ação poderia ir. Essa previsão é crucial porque ajudará a diminuir as estratégias a serem escolhidas. Existem estratégias para os movimentos de preços para o lado positivo, para baixo, e até mesmo se você acredita que o estoque não irá se mover muito.
Ativamente monitorar.
Independentemente de você estar considerando negociar um anúncio de resultados ou ter uma posição em aberto existente em um estoque de uma empresa que está prestes a declarar ganhos, você deve considerar ativamente o monitoramento de notícias relacionadas à empresa antes (e depois) do lançamento, além do resultados do próprio relatório. Um anúncio de resultados e a reação do mercado podem revelar muito sobre os fundamentos subjacentes de uma empresa, com o potencial de alterar a expectativa de como a ação pode se comportar.
Além disso, o impacto dos ganhos sobre uma ação não se limita apenas à empresa emissora. Na verdade, os ganhos de empresas similares ou relacionadas freqüentemente têm um impacto indireto. Por exemplo, se você possui uma ação no setor de materiais, o relatório de lucros da Alcoa Inc. é de particular importância porque é uma das maiores empresas do setor e as tendências que influenciam a Alcoa tendem a impactar empresas semelhantes. Como resultado de qualquer nova informação que possa ser revelada em um relatório de lucros, a rotação setorial e outras estratégias de negociação podem precisar ser reavaliadas.
Além disso, os ganhos da Alcoa têm um significado único porque seu lançamento marca o início não oficial da temporada de resultados.
O caminho direto.
Se você estiver procurando abrir uma posição para negociar um anúncio de resultados, a maneira mais simples é comprar ou encurtar o estoque. Se você acredita que uma empresa publicará lucros fortes e espera que a ação aumente após o anúncio, você poderá comprar a ação antecipadamente. 1 Por outro lado, se você acredita que uma empresa publicará lucros decepcionantes e espera que a ação diminua após o anúncio, você poderá fazer uma redução do estoque. É muito importante entender que o encurtamento envolve risco significativo. Somente investidores experientes que compreendem totalmente os riscos devem considerar o shorting.
Da mesma forma, opções de compra e venda podem ser compradas para replicar posições longas e curtas, respectivamente. Um investidor pode comprar opções de compra antes do anúncio dos resultados, se a expectativa for de que haverá um movimento de preço positivo após o relatório de lucros. Alternativamente, um investidor pode comprar opções de venda antes do anúncio dos resultados, se a expectativa for de que haverá um movimento de preço negativo após o relatório de lucros.
As opções de negociação envolvem mais risco do que comprar e vender ações, e apenas investidores experientes e experientes devem considerar o uso de opções para negociar um relatório de lucros. Os negociadores devem entender completamente a liquidez (a relação entre o preço de exercício de uma opção e o preço do ativo subjacente), a decadência temporal, a volatilidade e os gregos de opções ao considerar quando e quais opções comprar antes de um anúncio de resultados.
Volatilidade é um conceito crucial para entender quando as opções de negociação. O gráfico abaixo mostra a volatilidade histórica de 30 dias (HV) versus a volatilidade implícita (IV) entrando em um anúncio de resultados para uma determinada ação. A volatilidade histórica é a volatilidade real experimentada por um título. A volatilidade implícita pode ser vista como a expectativa do mercado para a volatilidade futura. O período de ganhos para julho, outubro e janeiro é circulado.
Considere os gregos e a volatilidade implícita quando as opções de negociação entrarem em um release de resultados.
Note-se que no período que vai para o lucro houve um aumento histórico de aproximadamente 14% no IV, e uma vez que o lucro é liberado, o IV retornou para aproximadamente o VD de 30 dias. Isso tem o objetivo de mostrar que a volatilidade pode ter um grande impacto no preço das opções negociadas e, em última análise, no seu lucro ou prejuízo.
Estratégias de opções avançadas.
Um comerciante também pode usar opções para proteger ou reduzir a exposição a posições existentes antes de um anúncio de resultados. Por exemplo, se um trader está em uma posição de curto prazo de longo prazo (por exemplo, você possui ações e tem uma perspectiva de curto prazo), e espera que a ação seja volátil para baixo imediatamente após um anúncio de resultados futuros, o investidor poderia comprar uma opção de venda para compensar parte da volatilidade esperada. Isso porque, se a ação diminuir em valor, a opção de venda provavelmente aumentará em valor.
Além de comprar e vender opções básicas de compra e venda, há várias estratégias de opções avançadas que podem ser implementadas para criar várias posições antes de um anúncio de resultados.
Algumas estratégias avançadas que podem ser criadas para negociar ganhos incluem:
Straddles - Uma straddle pode ser usada se um trader achar que haverá um grande movimento no preço da ação, mas não tem certeza de qual direção seguirá. Com um longo straddle, você compra uma opção de compra e de venda para o mesmo estoque subjacente, com o mesmo preço de exercício e data de vencimento. Se o estoque subjacente fizer um movimento significativo em qualquer direção antes da data de vencimento, você poderá obter lucro. No entanto, se o estoque estiver estável, você poderá perder todo ou parte do investimento inicial. Essa estratégia de opções pode ser particularmente útil durante um anúncio de ganhos quando a volatilidade de uma ação tende a ser maior. No entanto, os preços das opções cujo vencimento é posterior ao anúncio dos resultados podem ser mais caros. Estrangulários - Assim como um longo straddle, um longo strangle é uma estratégia de opções que permite que um trader lucre se houver um grande movimento de preço para o estoque subjacente. A principal diferença entre um strangle e um straddle é que um straddle normalmente terá o mesmo preço de exercício de call e put, enquanto um strangle terá dois preços de exercício próximos, mas diferentes. Spreads — Um spread é uma estratégia que pode ser usada para lucrar com a volatilidade de um estoque subjacente. Diferentes tipos de spreads incluem a chamada de touros, chamada do urso, touro e colocar o urso. Colarinho - O colarinho é projetado para limitar perdas e proteger ganhos. Ele é construído com a venda de uma ligação e a compra de uma ação que já é de sua propriedade.
Encontrar oportunidades.
Informações sobre quando as empresas vão relatar seus ganhos estão prontamente disponíveis ao público. Mais pesquisas aprofundadas são necessárias para formar uma opinião sobre como esses ganhos serão percebidos pelo mercado.
Naturalmente, os comerciantes podem estar expostos a riscos significativos se estiverem errados sobre suas expectativas. O risco de uma perda maior do que o normal é significativo devido ao potencial de grandes oscilações de preço após um anúncio de resultados.
O relatório de lucros de uma empresa é uma época crucial do ano para os investidores. As expectativas podem mudar ou ser confirmadas, e o mercado pode reagir de várias maneiras. Se você está procurando negociar ganhos, faça sua pesquisa e saiba quais ferramentas estão à sua disposição.
Saber mais.
Estoques de pesquisa. Encontre contratos de opções. Teste estratégias de opção única e múltipla com o Strategy Evaluator da Fidelity (login necessário).
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Quedas repentinas de preços podem ser estressantes, mas podem proporcionar oportunidades para alguns.
Com os mercados em alturas de todos os tempos, aprenda como opções de venda podem ajudar a proteger seus ganhos potenciais e limitar sua exposição ao risco.
O shorting faz dinheiro quando um investimento diminui, mas há riscos.
Você é um comerciante de curto prazo? Considere as opções que expiram semanalmente.

Negociação de opções antes dos ganhos
Donaldson Company Inc (NYSE: DCI): Risco de direção de estoque em etapas paralelas na negociação de opções antes do resultado.
Data de publicação: 2018-01-4.
Os resultados aqui são fornecidos para fins informativos gerais, como uma conveniência para os leitores. Os materiais não são um substituto para obter aconselhamento profissional de uma pessoa qualificada, empresa ou corporação.
Para o investidor que sente que a direção do mercado está se tornando tênue, podemos explorar uma oportunidade de negociação de opções na Donaldson Company Inc (NYSE: DCI) que não depende de nenhuma direção de estoque. Acontece que, no longo prazo, para ações com certas tendências, como a Donaldson Company Inc., há uma maneira inteligente de negociar a ansiedade do mercado ou o otimismo do mercado antes dos anúncios de ganhos com opções.
O que um negociante quer fazer é ver os resultados da compra no dinheiro duas semanas antes dos ganhos, e depois vendê-los imediatamente antes dos ganhos.
Podemos adicionar outra camada de gerenciamento de risco ao back-test, instituindo 40% de stop loss e um ganho de limite de 40%. Se o estoque não se mover muito durante esse período e as opções começarem a cair em valor, um stop loss pode evitar uma perda total.
Se fizemos esse longo tempo na Donaldson Company Inc (NYSE: DCI) ao longo dos últimos três anos, mas só o mantivemos antes dos lucros, obtemos estes resultados:
Longa no dinheiro Straddle.
A mecânica da TradeMachine & trade; é que ele usa os preços do final do dia para cada entrada e saída de teste de retorno (cada acionador).
Embora essa estratégia tenha um retorno total de 375,1%, os detalhes da transação nos mantêm dentro dos limites das expectativas:
& # 10145; O retorno percentual médio por negociação foi de 35,72% em 13 dias.
Opção Negociação no Último Ano.
Podemos também olhar para o último ano de divulgação de resultados e examinar os resultados:
Longa no dinheiro Straddle.
No último ano, este comércio de opções pré-ganhos teve 3 vitórias e perdeu 1 vez e retornou 135,9%.
& # 10145; Apenas no ano passado, o retorno médio por cento por negociação foi de 39,66% para cada negociação de 13 dias.
É isso - é assim que as pessoas lucram com o mercado de opções - encontrando oportunidades de negociação que evitam o risco de ganhos e funcionam igualmente bem durante um mercado de alta ou baixa.
Observe que as execuções e outras estatísticas neste artigo são hipotéticas e não refletem o impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como liquidez e derrapagem.